РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Управление процентным риском в коммерческом банке. Реферат.

Разделы: Управление рисками | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 10 из 11
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 






Приложение 6
Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи


Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок



Виды активов и пассивов


Ставки
До 1 мес.
От 1 до 3 мес.
От 3 мес.
До 6 мес.
От 6 мес.
До 12 мес.
Свыше 1 года


Средняя % ставка по активу


0,17

Средняя % ставка по пассиву


0,1

Итого процентных активов


188664,94
337796,86
236764,6
193299,3
146630,25


Общий процентный доход



32073,04
57425.47
40249,98
32860.88
24927,143


Итого процентных пассивов



162583,92
624772,86
102718,6
12707,3
11279,25


Общие процентные издержки



16258,392
62477,286
10271,86
1270,73
1127,925


Чистый процентный доход



15814,648
-5051.82
29978,12
31590.15
23799,218


Актив банка



1409013

Чистая процентная маржа


1,12

-0,36
2,13
2,24
1,69




Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок



Виды активов и пассивов


Ставки
До
От 1
От 3 мес.
От 3 мес.
Свыше


1 мес.
 до 3 мес. до 6 мес. до 6 мес.
1 года

Средняя % ставка по активу


0,15

Средняя % ставка по пассиву


0,08

Итого процентных активов


188664,94
337796,86
236764,61
193299,3
146630,25


Общий процентный доход



28299,741
50669.53
35514,69
28994.9
21994,5375


Итого процентных пассивов



162583,92
624772,86
102718,61
12707,3
11279,25


Общие процентные издержки



13006,7136
49981,8288
8217,4888
1016,584
902,34


Чистый процентный доход



15293,0274
687.71
27297,2027
27978.31
21092,1975


Актив банка



1409013

Чистая процентная маржа


1,09
0,05
1,94
1,99
1,50


Приложение 7
Данные для расчета дюрации
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте



Срок


0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,50		 итого



Гос. Облигации, купонные


2007,5
8146,67
10450
1105,00
13392,50
35101,67


Гос. Облигации, дисконтные



2008,33
7141,02
9438,75
0,00
12325,00
30913,10


Муниципальные облигации



1003,33
1830
2123,76
3841,25
4208,75
13007,10


Корпоративные долговые



6722,33
0
0
0,00
12361,98
19084,31


Обязательства



82451,41
161716,67
109750
66185,19
0,00
420103,27


Размещенные МБК



96442,06
174295,65
128301,89
161007,92
157500,85
717548,38


Коммерческие кредиты



190634,97
353130,01
260064,40
232139,37
199789,08
1235757,82


Всего



190634,97
248796,67
260064,40
350889,37
199789,08
1250174,49


Гос. Облигации дисконтные



0,13
0,1
0,12
0,13
0,15
0,16


Гос. Облигации купонные



0,12
0,09
0,11
0,12
0,14
0,15


Муниципальные облигации



0,11
0,08
0,1
0,10
0,13
0,14


Корпоративные долговые



0,13
0,08
0,12
0,13
0,14
0,16


Обязательства


Размещенные МБК


0,25
0,24
0,26
0,26
0,25
0,24


Коммерческие кредиты



0,28
0,28
0,3
0,29
0,28
0,27


Средняя ставка в периоде по АКТИВУ



0,17
0,15
0,17
0,17
0,18
0,18


Средняя ставка по АКТИВУ



0,17

Расчет средневзвешенного срока погашения активов



Срок t


0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5		 итого


Текущая стоимость активов тыс. руб.



189007,2
341221,02
240749,4
198937,85
146726,6
1116642,12


R-ставка дисконтирования



0,2285
***
***
***
***
***

(1+R) в степени t



1,008612
1,0349011
1,080229
1,1668939
1,361641
***


Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.



7875,299
56870,171
90281,03
149203,39
220090
524319,86


Дюрация активов, тыс. руб.



0,4696
***
***
***
***
***


Данные для расчета дюрации пассивов



Срок t


Итого

0,04
0,1667
0,375
0,75
1,5

Текущие счета


20522,78
0,00
20522,78
0,00
0,00
0,00


Счета местных бюджетов



29475,14
29475,14
0,00
0,00
0,00
0,00


Счета ЛОРО



28248,92
28248,92
0,00
0,00
0,00
0,00


Привлеченные МБК



242927,63
36094,30
206833,33
0,00
0,00

Депозиты физических лиц


306780,30
29220,97
208386,16
55675,52
6427,25
7070,40


Депозиты юридических лиц



170088,76
20091,79
102185,06
34556,85
6356,28
6898,78


Долговые ценные бумаги



142780,58
20058,33
102500,10
18321,14
1559,58
341,42


Средства в управлении



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Итого процентных пассивов



940824,11
163189,45
640427,44
108553,51
14343,11
14310,60


Данные о процентных ставках



Текущие счета


0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02


Счета местных бюджетов



0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02


Счета ЛОРО



0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02


Привлеченные МБК



0,215
0,2
0,205
0,22
0,22
0,23


Депозиты физ.лиц



0,141
0,09
0,12
0,15
0,17
0,175


Депозиты юр.лиц



0,153
0,11
0,13
0,16
0,18
0,185


Долговые ценные бумаги



0,131
0,07
0,15
0,14
0,145
0,15


Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ



0,10
0,08
0,10
0,10
0,11
0,11


Средняя ставка по ПАССИВУ



0,10


Расчет дюрации пассивов



Срок t


0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5		 итого


Текущая стоимость пассивов тыс. руб.



162601,38
631244,68
105083,429
13440,77
12566,64896
924936,9


R-ставка дисконтирования



0,0905
***
***
***
***
***

(1+R) в степени t



1,004
1,015
1,033
1,067
1,139
***


Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.



6775,06
105207,45
39406,29
10080,57
18849,97
180319,34


Дюрация пассивов, тыс. руб.



0,195


***
***
***
***
***



     Страница: 10 из 11
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка