Взвешенное скользящее среднее.
Система на основе взвешенного скользящего среднего (в таблице 3.1 обозначена как WeMA) имеет высокие показатели прибыли:размер полного капитала к вложенному – 555,26%, внутренняя норма доходности – 135,36%, чистая современная стоимость – 2780,69. Все перечисленные финансовые показатели почти идентичны соответствующим показателям экспоненциального скользящего среднего, но достигнуты вдвое большим количеством сделок. Поэтому при несколько увеличенных общей прибыли (6749,89) и общих убытках (-2197,32), средние значения прибыли (562,49) и убытка (-219,73) на 1 сделку ниже, чем у экспоненциального скользящего среднего.
Доходы по отдельным трендам в сравнении с Системой-максимум являются довольно посредственной величиной (табл. 3.3), за исключением бычьих трендов 5, 7 и 9 которые близки к значениям Системы-максимум.

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	Полный капитал

Треугольное скользящее среднее.
Треугольное скользящее среднее (в таблице 3.1 обозначена как TMA) обеспечило самую лучшую прибыль среди всех проанализированных индикаторов: и размер полного капитала к вложенному (620,12%), и внутренняя норма доходности (148,71%), и чистая современная стоимость (3222,32) являются максимальными. Также треугольное скользящее среднее заработало почти максимальную общую прибыль (8058,44) и довольно большие общие убытки (-2857,26). Но, использовав для этого самое большое количество сделок (28) среди скользящих средних, были получены высокая прибыль на 1 прибыльную сделку (575,6) и самые низкие среди них убытки на 1 сделку (-204,09).
По отдельным трендам (табл. 3.3) треугольное скользящее среднее показало некоторый разброс данных в отношении Системы-максимум: если по трендам 1, 5, 6 и 9 треугольное приближается к максимумам, то по другим трендам оно имеет средние значения. Вероятно, эта стабильность в результатах и предопределила максимальную доходность индикатора.

дата покупки	цена покупки	Количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	полный капитал

Переменное скользящее среднее.
Переменное скользящее среднее (в таблице 3.1 обозначена как WaMA) принесло минимальную прибыль среди всех скользящих средних: размер полного капитала к вложенному – 443,18%, внутренняя норма доходности – 110,3%, и чистая современная стоимость – 2017,54. Хотя в сравнении с другими индикаторами это довольно высокие значения. Система на основе переменного скользящего среднего имеет не только одну из минимальных общую прибыль (4032,19), но и минимальные общие убытки (-600,43), использовав всего 5 завершённых сделок. Но максимальную прибыль по 1 сделке (3067,11) среди всех индикаторов можно занести в актив переменного среднего.
Анализ по отдельным трендам не проводился из-за очень малого числа сделок. Но этот индикатор, наверное, лучший выбор для инвестора, не утруждающего себя ежедневным присутствием на рынке.

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	полный капитал

О применении всех скользящих средних в качестве простейших механических торговых систем будут следующие выводы:
·все скользящие средние приносят высокую прибыль независимо от типа;
·в основном хорошо работают на всех видах трендов и их коррекций;
·для максимального уменьшения убытков на коррекциях лучше всего использовать скользящие средние параллельно друг с другом.

3.3.Схождение/расхождение скользящих средних.

Схождение/расхождение скользящих средних (обозначается как MACD) подробно описывается в разделе 2.10. Здесь рассмотрены результаты применения MACD в конкретном периоде времени. Для анализа в первом случае использован индикатор со своим 9-дневным экспоненциальным скользящим средним, а во втором случае с 13-дневным. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.11 и 3.12.
Сигналами индикатора, использованными для сделок, были:
·покупка – пересечение линией индикатора (сплошная линия) своей 9-дневной (во втором случае 13-дневной) скользящей средней (пунктирная линия) снизу вверх;
·продажа – пересечение линией индикатора (сплошная линия) своей 9-дневной (во втором случае 13-дневной) скользящей средней (пунктирная линия) сверху вниз.
Такие сигналы как расхождение и пересечение нулевого уровня не учитывались.
MACD-9.
Индикатор MACD со своим 9-дневным средним показал посредственные результаты (табл. 3.1), которые лишь ненамного выше минимальных значений по всем индикаторам. Коэффициенты лишь подтверждают это: размер полного капитала к вложенному (339,24%), внутренней нормы доходности (84,03%), чистой современной стоимости (1309,84). Это произошло и потому, что у MACD-9 минимальная доля (37,5%) прибыльных сделок от небольшого общего (16) количества. Не смотря на это, общая прибыль достаточно большая (6251,44), но и общий убыток близок к максимальному (-3859,06). Следствием этого является то, что средняя прибыль на 1 прибыльную сделку (1041,91) почти максимальна среди индикаторов, а средний убыток на 1 убыточную сделку (-385,91) наихудший среди всех.
Доходы по отдельным трендам (табл. 3.3) не показывают особых успехов в достижении результатов Системы-максимум. Максимальный показатель на тренде 4 связан с тем, что завершённая сделка, начавшаяся на стагнирующем боковом тренде, захватила немалый интервал следующего бычьего тренда. Поэтому прибыль была разделена по количеству дней на каждый тренд. Единственное «достижение» – это наивысший убыток (-956,41) на 6 тренде. Вывод о применении индикатора прост: на бычьих трендах приносит среднюю прибыль, а на медвежьих трендах с глубокими коррекциями – убытки.

Таблица 3.11.
MACD и 9-дневное EMA

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	Полный капитал

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	полный капитал

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	полный капитал

CCI-14.
Механическая система на основе 14-дневного индикатора (в табл.3.2 обозначен как CCI-14) показала одни из самых низких значений по прибыли:размер полного капитала к вложенному – 336,85%, внутренней нормы доходности – 83,38%, чистой современной стоимости – 1293,58. Также близкие к минимальным являются значения общей прибыли (5827,5) и общих убытков (-3459,01). Это и, учитывая большое количество сделок (43), дало низкие средние результаты на 1 прибыльную (253,37) и убыточную (-172,95) сделки.
Анализ индикатора по отдельным трендам (табл. 3.4) показывает, что он не может предъявить каких-либо сравнимых с Системой-максимум результатов ни по одному тренду.

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	Полный капитал

О применении индекса товарного канала в качестве простейшей механической торговой системы будут следующие выводы:
·в анализируемом периоде оба индикатора ведут себя немного нелогично – нет каких-либо типов трендов, на которых они имели бы стабильно хорошие результаты;
·индикатор с 8-дневным периодом расчёта показал лучшую, чем с 14-дневным периодом, прибыль, но для этого использовано слишком большое количество сделок;
·несмотря на маленькую прибыль, относительно других индикаторов, она довольно высока в сравнении с другими способами получения дохода, доступными частному инвестору.
3.5.Параболическая система SAR.

Параболическая система SAR (в таблице 3.2 обозначена как Parabolik SAR) подробно описана в разделе 2.10, а здесь рассмотрены результаты применения в качестве торговой системы на конкретном временном интервале. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.15. Сигналами индикатора, использованными для сделок, были расчётные цены стоп-лоссов выставляемые каждый день.
Параболическая система SAR при использовании в качестве торговой системы показала хорошие результаты по прибыли: размер полного капитала к вложенному – 497,77%, внутренней нормы доходности – 122,86%, чистой современной стоимости – 2389,24. Хотя размер общей прибыли (5941,84) даже не приближается к максимальным величинам, но за счёт очень маленького общего убытка (-1964,18) и получился такой хороший результат.
Применение параболической системы SAR в качестве торговой системы показало, что на отдельных трендах (2, 3, 5, 7 и 9) она близка к Системе-максимум (см.табл.3.4). Следовательно, лучше всего система SAR работает на бычьих трендах. Для чего она собственно и была создана.
Общие выводы о применении параболической системы SAR в качестве простейшей механической торговой системы такие:
·в течение некоторого времени после выставления стоп-лосса любое резкое движение цен в его сторону всегда приносит убыток;
·применять систему SAR следует на бычьих трендах;
·на медвежьих трендах лучше совсем отказаться от её использования;

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	Полный капитал

3.6.Система направленного движения.

Система направленного движения (в таблице 3.2 обозначена как DMS-14) подробно описана в разделе 2.10. Здесь же рассматривается её применение в качестве механической торговой системы в конкретном периоде времени. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.16.
Сигналами, использованными для сделок, были:
·покупка – пересечение линией индикатора +DI (сплошная линия) линии индикатора -DI (пунктирная линия) снизу вверх;
·продажа – пересечение линией индикатора +DI (сплошная линия) линии индикатора -DI (пунктирная линия) сверху вниз.
Соприкосновение линий индикаторов без пересечения как сигнал не учитывалось. Период расчёта обоих индикаторов – 14 дней.
Механическая торговая система на основе направленного движения показала следующие результаты: размер полного капитала к вложенному – 354,9%, внутренней нормы доходности – 88,23%, чистой современной стоимости – 1416,5. Хотя общие доходы (3431,52) от использования системы меньше чем у всех остальных индикаторов, но и общие убытки (-882,49) находятся на минимальном уровне. Достигнутая системой направленного движения доходность получена с помощью небольшого количества сделок (11), что очень хорошо для непрофессионального инвестора.
Анализ по отдельным трендам не проводился из-за довольно сильного запаздывания сигналов относительно разворотных точек. Но визуально график показывает, что система направленного движения захватывает почти полностью все тренды, на которых нет резких и относительно глубоких движений цен.
Общие выводы о применении системы направленного движения такие:
·в анализируемом периоде система всегда хорошо работает после некоторого периода консолидации цен;
·во время резких ценовых прорывов следует воздерживаться от её применения;
·несмотря на невысокий доход, относительно других индикаторов, он значительно выше альтернативных способов вложения средств, доступных частному инвестору.

Таблица 3.16.
Система направленного движения

дата покупки	цена покупки	количество акций	остаток денег	дата продажи	цена продажи	доход	полный капитал