II. На втором этапе сгруппированные комплексы услуг и операций (бизнесы) локализуются в организационной структуре банка. Происходит "наложение" и увязывание технологических цепочек бизнесов с функционально территориальной структурой организации. Формируются центры более высокого уровня - центры ответственности (или центры прибылей), включающие в себя несколько функционально взаимосвязанных и организационно объединенных бизнес-центров. Необходима методика обоснованного перераспределения затрат инфраструктурных подразделений по центрам ответственности. Возможно, также такого перераспределения не осуществлять, выделяя в конечных продуктах анализа результаты деятельности инфраструктурных центров. В ходе анализа рассчитываются основные показатели деятельности центров ответственности - конечная прибыль, объемы привлеченных и размещенных средств, окупаемость инвестиционных проектов центра ответственности, которые могут включать несколько взаимосвязанных проектов уровня бизнес-центров.
III. Общую сумму прибыли, заработанную банком, необходимо перераспределить, во-первых, по осуществляемым отдельным операциям и услугам, во-вторых, по функциональным подразделениям. Данный этап интегрирует результаты двух предыдущих и является наиболее трудоемким.
Данная разбивка финансовых результатов может производиться до уровня любой глубины - вплоть до каждого отдельного вида услуг и функционального подразделения - филиала или отдела.
Рассмотрим общий случай.
3.2.Постановка задачи.
Некоторый банк, организационная структура которого построена на базе отделений, ежегодно распределяет ассигнования на выполнение различных работ. Каждое из S отделений представляет руководству банка данные трех видов . Информация первой группы относится к проведению поисковых исследований неопределенного характера . Если на исследования такого рода в отделении j выделяют vjтысяч долларов, то оценка ожидаемого долгосрочного дохода равнаPj(vj) миллионов долларов. Информация второй группы относится к услугам, по которым поисковые исследования уже завершены и для внедрения которых требуется проведение ряда работ и подсчетов. Для таких проектов ассигнования в объеме wjтысяч долларов, согласно имеющейся оценке, дадут, в конечном счете, доход в размере Qj(wj) миллионов долларов. К третьей группе относится информация , связанная с улучшением качества уже оказываемых услуг . Затраты xjтысяч долларов, согласно сделанным оценкам, должны принести всего Rj(xj) миллионов долларов дополнительного дохода.
Правление банка утверждает общую сумму ассигнований на все проекты в размере N тысяч долларов, и верхний предел Lj ассигнований между отделениями j. Следовательно, необходимо распределить ассигнования между отделениями таким образом, чтобы обеспечивалась максимизация общего дохода банка при наложенных ограничениях.
Математическая модель задачи описывается следующими соотношениями:
[Pj(vj) + Qj(wj) + Rj(xj)] (1)
максимизировать, при ограничениях
(vj+ wj+ xj)
N (2)
общая сумма ассигнований
vj+ wj+ xj
Lj, j=1,2..s (3)
vj, wj, xj(4) неотрицательные целые при любом j .
Поскольку на все управляемые переменные наложено только одно ограничение (2) , а остальные бюджетные и целочисленные ограничения (3) и (4) относятся только к отделению j ,то в данном случае имеет место задача распределения усилий с одним ограничением.3Таким образом получаем следующее рекуррентное соотношение :
где n = 0,1,2...N и максимизация производится только по неотрицательным целочисленным значениям vj,wjи xjудовлетворяющим условию:
vj+ wj+ xj
min (Lj, n)
На каждом шаге отыскания максимума можно использовать метод решения задачи о распределении усилий, представив этот пример в следующем виде:
Pj ( vj ) + Qj (wj ) + Rj (xj )
max (6) при ограничениях
vj + wj + xj
y , (7)
где vj,wjи xjдолжны быть неотрицательными целыми числами. Необходимо получить решение для каждого значения y = 0,1....Lj .
Чтобы использовать рекуррентный подход к задаче (6)-(7) , примем
где максимизация производится только по неотрицательным целым значениям
wj
y , и
r j (y) = max [ Qj (xj ) + q j (y - xj )] , y = 0,1... Lj (10)
xj
где максимизация производится только по неотрицательным целым значениям
xj
y .
Далее находится решение по соотношению:
g j (n) = max [ r j (y) + g j ( n - y ) ] , j = 1,2...s, (11)
y
где n = 0,1...N и максимизация производится только по неотрицательным целым значениямy , удовлетворяющим условию у
min (Lj, n) .
Следовательно, для решения этой задачи нужно связать s расчетов распределения усилий с общей моделью распределения усилий.
Таким образом, в качестве решения мы получим значения vj , wj и xj - выделяемые средства на соответствующие проекты, дающие максимизацию общего дохода банка g j (n) по отделам j = 1,2...s .
Заключение.
Коммерческий банк - это кредитное учреждение, реализующее экономические интересы. Банковское дело - как правило, весьма выгодный бизнес, основанный на определенных принципах. Основной - прибыльность. Показатель прибыли официально считается основным показателем деятельности банка. Иначе говоря, размер капитала, т.к. в балансовом отчете в разделе собственные средства (капитал) прибыль занимает не последнее место. Размер капитала банка имеет исключительное значение для его деятельности. Во-первых, регулирующие органы устанавливают минимально необходимый размер капитала для вновь создаваемых и работающих банков. Во-вторых, капитал банков служит основой (капитальной базой) для установления регулирующими органами нормативов, определяющих контролируемые показатели их деятельности. Наконец, чем больше размер капитала банка, тем выше уверенность его вкладчиков, кредиторов и клиентов, поскольку при этом повышается его надежность.
Т.о. для получения наибольшей прибыли предполагается создание и организация:
системы информации;
системы прогнозирования денежных ресурсов;
системы принятиярешений;
системы контроля.
Приложение.
Модель общего вида задачи распределения усилий.
Такой же динамический подход в той же мере справедлив и в случае, когда ограничение нелинейно, и в случае, когда ограничение является линейным.
Модель описывается следующими соотношениями:
Максимизировать
(1’)
при ограничениях
(2’)
yj = 0 , 1, 2, ... при любом j. (3’)
Допустим, что каждая функция Hj(yj) есть неубывающая функция, принимающая целочисленные значения при любом yj= 0, 1, 2, ... и удовлетворяющая условию Hj(0) = 0. Для упрощения рассуждений принимается, что H1(y1) = y1,вследствие чего допустимое решение существует при любом значенииN.На каждую величину yjможно также наложить ограничение сверху.
Рекуррентное соотношение динамического программирования, соответствующее задаче (1’) — (3’), имеет следующий вид:
gj=
max {Rj(yj) +gj-1[ n – Hj(yj)]}, j = 1,2,...,s, (4’)
g0 ( n ) 0, j = 0 , (5’)
где n=0, 1,..., N,а максимум берется только по неотрицательным целочисленным значениям yj,удовлетворяющим условиюHj(yj) n.Отыскивается значениеgs(N).Длявыполнения вычислений нужно определить по выражению (4’) значения каждой функции gj(n) при n=0,1,..., N,начиная с j=1 и заканчиваяj=s.
Литература.
1)Банки и банковские операции: Учебник для вузов. / Под редакцией Е.Ф.Жукова.
-М.:Банки и биржи , ЮНИТИ ,1997.
2)Банковское дело / Под редакцией О.И.Лаврушина. М .: Банковский и биржевой научно- консультационный центр , 1992 .
3)Банковское дело / Под редакцией В.И.Колесникова , Л.П.Кроливецкой .- М.:Финансы и статистика , 1995 .
4)Вагнер Г. Основы исследования операций.-М.: Мир, т.2 ,1973.
5)Гуриев С.М. ,Поспелов И.Г. .Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста.// Экономика и математические методы , том 33 , вып.3 ,1997.
6)Перар Ж. Управление международными денежными потоками.- М.: Финансы и статистика,1998.
7)Садвакасов К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности .
Планирование и контроль. - М.:Ось-89,1998.
8)Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:ИНФРА-М, 1995.
9)Юдин Д.Б., Березнева Т.Д.. Статистические и динамические модели стохастического программирования.// Применение исследования операций в экономике.М.:Экономика,1977.
Отношение взвешенных, с учетом риска, активов банка к капиталу. Колеблется в пределах от 0.1 до 1.0.
Пересчет направления осуществляется на каждом шаге.
См. приложение.
1
4.2.Прогнозирование ставки доллара к немецкой марке.
Рис.3. Общая схема работы.
Обучение происходило основываясь на информации о 700 дней. Сеть использовала предсказания изменения ставки на 1 день вперед.. Предсказанные значения для ставки показываются черным цветом. Действительные значения - серым. Прямая с квадратиками – проверочное. (рис.4.)
Рис.4.
Рис.5.
Во время обучения сети были построены обобщающие правила, основываясь на которых было осуществлено предсказание на 35 дней торговли.(рис.5)
Сеть выводит пунктиром, в действительности - сплошной линией.
Таким образом, благодаря этой информации, банк может подкорректировать работу валютного отдела , избежать ошибок в выборе стратегий , потери денег.
Заключение.
Коммерческий банк - это кредитное учреждение, реализующее экономические интересы. Банковское дело - как правило, весьма выгодный бизнес, основанный на определенных принципах. Основной - прибыльность. Показатель прибыли официально считается основным показателем деятельности банка. Иначе говоря, размер капитала, т.к. в балансовом отчете в разделе собственные средства (капитал) прибыль занимает не последнее место. Размер капитала банка имеет исключительное значение для его деятельности. Во-первых, регулирующие органы устанавливают минимально необходимый размер капитала для вновь создаваемых и работающих банков. Во-вторых, капитал банков служит основой (капитальной базой) для установления регулирующими органами нормативов, определяющих контролируемые показатели их деятельности. Наконец, чем больше размер капитала банка, тем выше уверенность его вкладчиков, кредиторов и клиентов, поскольку при этом повышается его надежность.
Т.о. для получения наибольшей прибыли предполагается создание и организация:
системы информации;
системы прогнозирования денежных ресурсов;
системы принятиярешений;
системы контроля.
Представление динамической модели работы банка в виде программы оправды-вает себя, когда число отделов (S) и объемы финансирования (N) достаточно большие. (Уже при S>4 , N>10)
В этом случае преимущества такого подхода к решению задачи неоспоримы, так
как в ручную рассчитать такой объем информации сложно, и программа дает неплохие результаты.
Программа настроена на определенную организационную структуру, базирующуюся на отделах.
Методика, изложенная в данной работе, может быть применена в любом отдельно взятом банке. Например, в следующих банках: Возрождение, Волгопромбанк, Индустриальный, РусЮгБанк, Сава и др.
Приложение 1.
Модель общего вида задачи распределения усилий.
Такой же динамический подход в той же мере справедлив и в случае, когда ограничение нелинейно, и в случае, когда ограничение является линейным..
Модель описывается следующими соотношениями:
Максимизировать
(1’)
при ограничениях
(2’)
yj = 0 , 1, 2, ... при любом j. (3’)
Допустим, что каждая функция Hj(yj)естьнеубывающая функция, принимающая целочисленные значения при любом yj= 0, 1, 2, ... и удовлетворяющая условию Hj(0) = 0. Для упрощения рассуждений принимается, что H1(y1) = y1,вследствие чего допустимое решение существует при любом значенииN.На каждую величину yjможно также наложить ограничение сверху.
Рекуррентное соотношение динамического программирования, соответствующее задаче (1’) — (3’), имеет следующий вид:
gj=
max {Rj(yj) +gj-1[ n – Hj(yj)]}, j = 1,2,...,s, (4’)
g0 ( n ) 0, j = 0 , (5’)
где n=0, 1,..., N,а максимум берется только по неотрицательным целочисленным значениям yj,удовлетворяющим условиюHj(yj) n.Отыскивается значениеgs(N).Длявыполнения вычислений нужно определить по выражению (4’) значения каждой функции gj(n) при n=0,1,..., N,начиная с j=1 и заканчиваяj=s.[4].
Приложение 2.
Листинг.
{ Динамическая модель работы банка }
program Bank;
uses Crt;
const
S = 10; { Число отделов }
N = 67; { Общий объем финансирования }
Lmax = 17; { Максимальное финансирование отдела }
function min(a, b : integer) : integer;
begin
if a > b then min := b
else min := a;
end;
var
i, j, y, k, f : integer;
Sum, nn : integer;
pp, qq, rr : array[1..S, 0..Lmax] of integer;
T : array[0..S, 0..N] of record
y, g : integer;
end;
T2 : array[0..3, 0..Lmax] of record
y, g : integer;
end;
Income : array[1..S, 0..3] of integer;
begin
ClrScr;
{ Поиск p(y) }
for j := 1 to S do
for y := 0 to L[j] do
pp[j, y] := P[j, y];
{ Поиск q(y) }
for j := 1 to S do
for y := 0 to L[j] do begin
qq[j, y] := Q[j, 0] + pp[j, y];
for i := 1 to y do
if Q[j, i] + pp[j, y-i] > qq[j, y] then
qq[j, y] := Q[j, i] + pp[j, y-i];
end;
{ Поиск r(y) }
for j := 1 to S do
for y := 0 to L[j] do begin
rr[j, y] := R[j, 0] + qq[j, y];
for i := 1 to y do
if R[j, i] + qq[j, y-i] > rr[j, y] then
rr[j, y] := R[j, i] + qq[j, y-i];
end;
{ Поиск g }
for i := 0 to N do begin
T[0, i].y := 0;
T[0, i].g := 0;
end;
for j := 1 to S do
for i := 0 to N do begin
T[j, i].y := 0;
T[j, i].g := rr[j, 0] + T[j-1, i].g;
for y := 1 to min(L[j], i) do
if rr[j, y] + T[j-1, i-y].g > T[j, i].g then begin
T[j, i].y := y;
